Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy

Chci si vypůjčit

Stručný přehled nových směrnic Basilejského výboru a konfrontace s metodou vektorové autoregrese interních modelů měření úvěrového rizika. Jednotlivé interní modely úvěrového rizika: CreditMetrics, KMV, CreditRisk+ a CreditPortfolioView. Schematické porovnání čtyř modelů. Potenciální dopad aplikace těchto modelů na alokaci úvěru … celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor
Alexis Derviz
Další autoři
Narcisa Kadlčáková
Typ dokumentu
Knihy
Fyzický popis
85 s. : il. ; 21 cm
Vydáno
Praha : Czech National Bank, Monetary Department, 2001
Edice
WP
Témata
bankovnictví > Česko
úvěry
riziko (ekonomie)
matematické modelování
studie
Bibliografie
Obsahuje bibliografii
ISBN
80-238-8428-X
Cíl Přístupnost Odkaz Zdroj odkazu
Digitální knihovna DNNT: Dostupné pro registrované Digitalizovaný dokument Moravská zemská knihovna v Brně - Kramerius
Digitální knihovna DNNT: Dostupné pro registrované Digitalizovaný dokument Národní digitální knihovna

Podobné