Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy
Stručný přehled nových směrnic Basilejského výboru a konfrontace s metodou vektorové autoregrese interních modelů měření úvěrového rizika. Jednotlivé interní modely úvěrového rizika: CreditMetrics, KMV, CreditRisk+ a CreditPortfolioView. Schematické porovnání čtyř modelů. Potenciální dopad aplikace těchto modelů na alokaci úvěru … celý popis
Uloženo v:
Podrobná bibliografie
- Hlavní autor
- Další autoři
- Typ dokumentu
- Knihy
- Fyzický popis
- 85 s. : il. ; 21 cm
- Vydáno
-
Praha :
Czech National Bank, Monetary Department,
2001
- Edice
- WP
- Témata
- Bibliografie
- Obsahuje bibliografii
- ISBN
- 80-238-8428-X