Agent-based risk assessment model of the European banking network

Chci si vypůjčit

Aplikace agentského modelu a jeho kalibrace na reálná data evropského bankovního sektoru. Rozšíření obecného síťového modelu o jeho granularitu a analýza různých typů bank podle velikosti. Anylýza a následné modelování vzájemných vztahů mezi jednotlivými bankami. Model obsahující 286 bank v 9 evropských zemí implikuje výsledky, které slouží k bližšímu pochopení systémového rizika, z čehož následně vyvozujeme doporučení pro tvůrce relevantních politik v tomto sektoru. … celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor

Tomáš Klinger

Další autoři

Petr Teplý, 1977-

Typ dokumentu

Knihy

Fyzický popis

26 stran : ilustrace ; 21 cm

Vydáno

Prague : CERGE-EI, 2017

Edice

Working paper series (CERGE-EI)

Témata

bankovní systémy > země Evropské unie

riziko (ekonomie)

modelování a simulace

banking sectors > European Union countries

risk (economic theory)

modeling and simulation

studie

studies

Bibliografie

Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy

ISBN

978-80-7343-409-0
978-80-7344-438-9